Existe uma calculadora de arbitragem de forex gratuita Junte-se a Mar 2006 Status: Profitsee 48 Posts Neste momento eu escrevo isso, o seguinte existe (isto é de mercados de forex, nenhum endosso, apenas o souce Im indo de). Foi assim durante as últimas 1 horas neste sábado (NY EST) Licitação: EURGBP .6971 Pergunte: EURUSD 1.2118 Licitação: GBPUSD 1.7373 Eu fiz essa maquete em um Excel usando a ferramenta Goal Seek: a oferta para GBPUSD deve 1.7383 (10 Pips) O lance para EURGBP .6975 (4 pips), o pedido para EURUSD 1.2110. Estes são baseados no preço Ask: EURUSD de 1.2118. (8 pips) a propagação é 3, 5 e 1, respectivamente. Estou entendendo isso corretamente que comprando no preço atual Ask de 1.7376 para GBPUSD, compre no atual Ask for EURGBP de .6975, e o shorting EURUSD agora atual 1.2117 produziria um lucro garantido Independentemente da forma como esses três se moverão, eles Todos têm que ser pips totais - espalhar que nessa veio chega a 22 pips - 9 pips. Diga-me o que eu explodi, obrigado Profitsee - Conhecer o futuro não é suficiente. Neste momento, eu escrevo isso, o seguinte existe (isto é de mercados de forex, nenhum endosso, apenas o souce que eu estou indo). Foi assim durante as últimas 1 horas neste sábado (NY EST) Licitação: EURGBP .6971 Pergunte: EURUSD 1.2118 Licitação: GBPUSD 1.7373 Eu fiz essa maquete em um Excel usando a ferramenta Goal Seek: a oferta para GBPUSD deve 1.7383 (10 Pips) O lance para EURGBP .6975 (4 pips), o pedido para EURUSD 1.2110. Estes são baseados no preço Ask: EURUSD de 1.2118. (8 pips) a propagação é 3, 5 e 1, respectivamente. Estou entendendo isso corretamente que comprando no preço atual Ask de 1.7376 para GBPUSD, compre no atual Ask for EURGBP de .6975, e o shorting EURUSD agora atual 1.2117 produziria um lucro garantido Independentemente da forma como esses três se moverão, eles Todos têm que ser pips totais - espalhar que nessa veio chega a 22 pips - 9 pips. Diga-me o que eu explodi, obrigado Tanto quanto eu posso vê-lo de acordo com as suas cotações para GBPUSD amp EURGBP: 1.7376 .6975 1.2119 Então você estará comprando EURUSD 1.2119 amp vendendo 1,2117 com uma perda garantida de 2 pips. Calculado a preços correntes nesta publicação Comércio 1: Vender 1 GBP por USD 1.7374 Comércio 2: Comprar EUR com USD 1.2117 (1.7374 1.2117) 1.4338 EUR Comércio 3: Vender EUR por GBP .6971 (1.4338 .6971) .9995 GBP Leia mais É que se está vendendo 1 GBP no comércio 1 e comprando de volta em .9995, capturando um .0005 por 1 GBP vendido. Isso é correto Onde eu explodi agora Estou mais interessado em ver se esse 3-curr. Si alguem descreveu se esta é a calulação que se aplica Profitsee - Conhecer o futuro não é suficiente. Calculado a preços correntes nesta publicação Comércio 1: Vender 1 GBP por USD 1.7374 Comércio 2: Comprar EUR com USD 1.2117 (1.7374 1.2117) 1.4338 EUR Comércio 3: Vender EUR por GBP .6971 (1.4338 .6971) .9995 GBP Leia mais É que se está vendendo 1 GBP no comércio 1 e comprando de volta em .9995, capturando um .0005 por 1 GBP vendido. Isso é correto Onde eu explodi agora Estou mais interessado em ver se esse 3-curr. Se alguém é o calulador que se desdobra. Você já fez algum progresso neste tópico. Artilho triangular Olá gente e garotas. Chegou em um artigo interessante (mas extremamente difícil de entender) sobre lucrar com Forex usando uma estratégia livre de risco chamada Arbitragem Triangular (veja Mais detalhes no link) Se eu entendi corretamente (o que eu duvido), dado dois pares altamente rápidos (como EURUSD e USDJPY), o preço de um par móvel não tão rápido como o EURJPY deve ser derivado sempre pela multiplicação ( Ou dividindo, etc.) os pares de movimento rápido. Por exemplo, se EURUSD for 1.2 e USDJPY é 120, o preço lógico da EURJPY deve ser 1.2 x 120 144. Bem, de acordo com o artigo, o par de movimentos mais lento, VINDAS, está atrasado em relação ao preço lógico. Quando isso acontece, surge a oportunidade de lucro. Para verificar, baixei 3 dias de 1 MIN de dados históricos de alpari e comparei o preço lógico (multiplicando eurusd com usdjpy) com o preço real de eurjpy. À primeira vista, eu realmente vi algumas ocorrências em que o preço atual de EURJPY desviou 20 ou mais pips do preço calculado EURJPY No entanto, após a verificação, foi devido ao fato de que os dados do alpari não eram precisos. (Não deu dados reais minuto a minuto - por vezes, pularia 2 ou 3 minutos, aparecendo a comparação). Então, minha pergunta para você agora é: 1. Onde posso fazer o download dos dados do TITULARIZADO (ou 1 MIN, desde que seja? Preciso) de graça 2. Alguém já pesquisou isso usando o Metatrader. Se não, alguma alma de coração amável tentará muito com antecedência. Espero que meu inglês esteja bem, não é minha língua nativa. Eu lembro que há algum script para encontrar os buracos e preencher os buracos em dados históricos. Vários scripts. Dois scripts do fórum russo viac e um dos metaquotes. Penso que o backtesting desta estratégia é muito difícil por causa dos dados inexatos. Devemos encaminhar o teste com um especialista fácil que compra ou vende eurjpy quando a diferença entre o preço calculado eo preço real é dizer 10 pips ou mais. Sair em Stoploss ou quando a diferença encolher para 3-5 pips. Eu acho que alguns dos programadores podem fazê-lo em alguns minutos. Quando eu fizer isso, demorará muito tempo, Heres, uma primeira olhada no script. Eu só testei para o EURUSDUSDJPYEURJPY e não vi muito no caminho das oportunidades, mas você pode jogar com ele. Descreve a barra correta para as três curiências com base no timestamp. Para experimentá-lo, anexe-o ao gráfico EUJPY 1 min. Pelo que eu consigo entender a partir do arquivo pdf, você só pode fazer lucros se pudermos comprar simultaneamente EUR usando o USD, então use o EUR comprado para comprar o JPY e depois use o JPY comprado para comprar USD. No entanto, não conheço nenhum corretor que nos permita fazer. Quanto à sugestão de xpies, isso pode não funcionar se o corretor manter consistentemente a diferença entre o preço real do preço teórico a um nível constante ou quase constante. Além disso, as flutuações normais do par de moedas podem negar ganhos da arbitragem. Resultados de teste de retorno manual Dados históricos de maior resolução Eu poderia achar que não há espaço de dados de 10 segundos da Dukascopy. Uma comparação manual muito breve usando GBPUSD, GBPJPY e USDJPY. Eu comparei o preço derivado do USDJPY (fórmula: GBPJPYGBPUSD) com o preço atual do USDJPY. A maior diferença que eu conseguiria é de 9 pips. (3162006 12:29:01) Eu não acho que 9 pips é bom o suficiente. Agora, se eu posso encontrar dados confiáveis, então estou bastante seguro de que posso encontrar mais de 9 diferenças de pip. Alguém, ou alguém trabalhou em qualquer tipo de arbitragepair - hedging para os pares EURUSDGBPUSDEURGBP ou similar Eu gostaria de conversar. Como arbitrar o mercado Forex 8211 Quatro exemplos reais O que é Arbitrage Arbitrage é uma estratégia de negociação que fez bilhões de dólares Bem como ser responsável por alguns dos maiores colapsos financeiros de todos os tempos. Qual é essa técnica importante e como funciona? É isso que vou tentar explicar nesta peça. Figura 1: Diferenças de propaganda nas cotações do corretor copiar forexop Uma calculadora do Excel é fornecida abaixo para que você possa experimentar os exemplos neste artigo. Arbitragem e Negociação de Valor não são o mesmo Arbitragem é a técnica de explorar ineficiências no preço dos ativos. Quando um mercado está subvalorizado e um supervalorizado, o arbitragente cria um sistema de negociações que irá forçar um lucro fora da anomalia. Ao entender esta estratégia, é essencial diferenciar entre arbitragem e negociação na avaliação. Muitas vezes, você ouviu as pessoas dizerem que, quando uma segurança está subvalorizada ou sobrevalorizada, um arbitragor pode comprá-la ou vendê-la e, portanto, esperar lucrar quando o preço voltar ao valor justo. A palavra-chave aqui é esperança. Esta não é verdadeira arbitragem. Comprar um bem subavaliado ou vender um valor superior é a negociação de valor. O verdadeiro comerciante de arbitragem não assume nenhum risco de mercado. Ele estrutura um conjunto de negócios que garantem um lucro sem risco, qualquer que seja o mercado depois. Exemplo de arbitragem Faça este exemplo simples. Suponha um comércio de segurança idêntico em dois lugares diferentes, Londres e Tóquio. Por simplicidade, digamos que é um estoque, mas realmente não importa. A tabela abaixo mostra um instantâneo das cotações de preços das duas fontes. Em cada marca, vemos um preço cotado de cada um. Às 8:05:02, o arbitrageur vê que há uma divergência entre as duas citações. Londres está citando um preço mais alto, e Tóquio o preço mais baixo. A diferença é de 10 centavos. Naquele momento, o comerciante entra em duas ordens, uma para comprar e uma para vender. Ele vende a cotação alta e compra as cotações baixas. Como o arbitrageur comprou e vendeu o mesmo valor da mesma segurança, teoricamente ele não possui nenhum risco de mercado. Ele bloqueou uma discrepância de preço, que ele espera relaxar para realizar um lucro sem risco. Agora ele vai esperar que os preços voltem a sincronizar e fechem os dois negócios. Isso acontece às 8:05:05. Ele reverte para fora das duas posições e o lucro final é 1 menos suas taxas de negociação. Não foi um enorme lucro, mas demorou apenas três segundos e não envolveu nenhum risco de preço. Arbitragem é um pouco como pegar moedas de um centavo. As oportunidades são muito pequenas. É por isso que você tem que fazer isso grande ou fazê-lo com freqüência. Antes dos dias dos mercados informatizados e da citação, esses tipos de oportunidades de arbitragem eram muito comuns. A maioria dos bancos teria alguns comerciantes de arb apenas fazendo esse tipo de coisa. Ferramenta de cálculo ferramenta forexop Cross-broker Arbitrage Arbitrage entre corretores é provavelmente a forma mais fácil e mais acessível de arbitragem para comerciantes FX de varejo. Para usar esta técnica, você precisa de pelo menos duas contas de corretores separadas e, idealmente, algum software para monitorar as cotações e alertá-lo quando houver uma discrepância entre os feeds de preços. Você também pode usar o software para testar novamente seus feeds para oportunidades arbitrárias. Manter negociação tem o potencial de gerar fluxo de caixa no longo prazo. Este ebook explica passo a passo como criar sua própria estratégia comercial de carry. Ele explica o básico para conceitos avançados, como hedging e arbitragem. O guia completo para uma estratégia comercial bem sucedida. Um corretor-distribuidor principal sempre quererá citar em conjunto com o mercado interbancário da FX. Na prática, isso nem sempre vai acontecer. As variações podem surgir por alguns motivos: Diferenças temporárias, software, posicionamento, bem como diferentes cotações entre os fabricantes de preços. Lembre-se, o câmbio é um mercado diversificado e não centralizado. Sempre haverá diferenças entre cotações dependendo de quem está fazendo esse mercado. Cotações atrasadas: quando as citações de um corretor divergem momentaneamente do mercado mais amplo, um comerciante pode arbitrar esses eventos. Isso permitirá um lucro livre de risco. Na verdade, existem desafios. Mais sobre isso depois. Vamos ver um exemplo. A tabela abaixo mostra dois feeds de corretores para EURUSD. Tendo ambas as citações disponíveis, o arbitrager vê às 01:00:01 que há uma discrepância. Ele compra imediatamente a cotação mais baixa e vende a cotação mais alta, ao fazê-lo, bloqueando um lucro. Quando as citações se re-sincronizar um segundo depois, ele encerra suas negociações, fazendo um lucro líquido de seis pips depois dos spreads. Ao arbitrar, é fundamental para contabilizar o spread ou outros custos de negociação. Ou seja, você precisa comprar alto e vender baixo. No exemplo acima, se Broker A tivesse citado 1.30381.3048, ampliando a propagação para 10 pips, isso teria tornado a arbitragem não lucrativa. O resultado teria sido: Comércio de entrada: Compre 1 lote de A 1.3048 Venda 1 lote para B 1.3048 Comércio de saída: Venda 1 lote para A 1.3049 Compre 1 lote de B 1.3053 Na verdade, isso é o que muitos corretores fazem. Em mercados em movimento rápido, quando aspas não estão em perfeita sincronia, os spreads serão abertos. Alguns corretores irão mesmo congelar a negociação, ou os negócios terão que passar por várias requisições antes da execução ter lugar. Até o momento, o mercado mudou o caminho. Escala de propagação entre duas citações de corretores Às vezes, esses são procedimentos deliberados para frustrar a arbitragem quando as citações estão desativadas. A razão é simples. Os corretores podem enfrentar perdas maciças se forem arbitrados em volume. Futuros cambiais arbitrários Em qualquer lugar em que você tenha um ativo financeiro derivado de outra coisa, você tem a possibilidade de discrepâncias de preços. Isso permitiria a arbitragem. O mercado de futuros FX é um desses exemplos. Suponhamos que tenhamos as seguintes cotações: taxa de câmbio GBPUSD 1,45 Negociação de contratos de futuros de GBPUSD a 12 meses em 1,44 juros de 12 meses em USD é 1,5 juros de 12 meses em GBP é 3 Um futuro financeiro é um contrato para converter um montante de moeda em um Tempo no futuro, a uma taxa acordada. Suponha que o tamanho do contrato seja de 1.000 unidades. Se você comprar um contrato de GBPUSD hoje, em 12 meses, você receberá 1.000 e dará 1.440 em troca. O arbitrageur acha que o preço do contrato de futuros é muito alto. Se ele vende um contrato, ele terá que entregar GBP 1,000 por 12 meses, e em troca receberá US $ 1.440. Ele faz os seguintes cálculos: Para entregar 1.000, o árbitro deve depositar 970.45 agora por 12 meses 3. Ele pode emprestar em dólares americanos o valor, 1407.15 em 1,5 interesse. Ele pode converter isso para 970.45 na taxa spot. O custo do negócio é 1407,15 21,27, 12 meses de juros 1,5 (1,428,41). O acordo acima criaria um contrato de futuros sintético que converteria 1.000 para 1428.41 em 12 meses. O custo hoje é de USD 1.428,41. Com isso, ele sabe que o preço de futuros de 12 meses deve ser realmente 1.4284. A cotação do mercado é muito alta. Ele faz o seguinte comércio: venda um contrato de futuros 1.44. Crie o contrato de futuros sintéticos como acima Ao final de 12 meses, sob o contrato, ele entrega 1.000 e recebe 1.440. Usando o dinheiro, ele paga o empréstimo de 1407,15, mais 21,27 de juros. Ele faz um lucro sem risco de: USD 1.440 USD 1.428,41 USD 11,59 Observe que o arbitragor não assumiu nenhum risco de mercado. Não houve risco de taxa de câmbio, e não houve risco de taxa de juros. O acordo era independente de ambos e o comerciante conhecia o lucro desde o início. Os fluxos de caixa são mostrados no diagrama abaixo (Figura 3). Fluxos de caixa em futuros típicos Arbitragem Valor do negócio Alternativas comerciais Ver o contrato de futuros foi sobrevalorizado, um comerciante de valor poderia simplesmente ter vendido um contrato na expectativa de convergir para o valor justo. No entanto, isso não seria uma arbitragem. Sem hedging. O comerciante tem risco de taxa de câmbio. E dado o mispricing era pequeno em comparação com a volatilidade da taxa de câmbio de 12 meses, a chance de ser capaz de lucrar com isso seria pequena. Como um hedge, o comerciante de valor poderia ter comprado um contrato no mercado à vista. Mas isso também seria arriscado porque ele seria exposto a mudanças nas taxas de juros, porque os contratos manuais são revertidos todas as noites com as taxas de juros vigentes. Portanto, a probabilidade de o comerciante não-arb poderoso lucrar com essa discrepância teria sido até a sorte e não qualquer outra coisa, enquanto o arbitragente conseguiu bloquear um lucro garantido na abertura do negócio. Arbitragem de moeda cruzada Os livros de texto de negociação sempre falam sobre arbitragem de moeda cruzada, também chamado arbitragem triangular. No entanto, as chances de surgir este tipo de oportunidade, muito menos ser capaz de lucrar com isso são remotas. Com arbitragem triangular, o objetivo é explorar discrepâncias nas taxas cruzadas de diferentes pares de moedas. Por exemplo, suponha que tenhamos: Broker A EURUSD 1.3000 GBPUSD 1.6000 Isso significa que devemos ter a taxa cruzada: GBPEUR 1.6000 1.3000 1.2308 Suponha que o Broker B cite o GBPEUR em 1.2288. A partir do acima, o arbitragor faz o seguinte comércio: Comprar 1.2288 EUR 1.3002151.2288 USD do Broker A Comprar 1 GBP 1.2288 EUR do Broker B Vender 1 GBP 1.6 USD para Broker A Seu lucro é de 1.6 USD 8211 1.3 x 1.2288 USD .00256 USD De Claro, na realidade, o arbitrageur poderia ter aumentado o tamanho de seu negócio. Se ele negocia lotes padrão, seu lucro teria sido 100.000 x .00256 ou 256. Os fluxos de caixa são mostrados na Figura 4. Na prática, a maioria dos spreads de corretores absorveria totalmente pequenas anomalias entre citações. Em segundo lugar, a velocidade de execução na maioria das plataformas é muito lenta. Fluxos de caixa no Triangular Arbitrage Deal Mercados eletrônicos Redução das anomalias de preços O arbitramento desempenha um papel crucial na eficiência dos mercados. Os negócios em si têm o efeito de preços convergentes. Isso faz desaparecer as lacunas, eliminando as oportunidades de lucros livres de risco. Ao longo dos anos, os mercados financeiros tornaram-se cada vez mais eficientes devido à informatização e conectividade. Como resultado, as oportunidades de arbitragem tornaram-se menos e mais difíceis de explorar. Em muitos bancos, a negociação de arbitragem é agora inteiramente executada por computador. O software persegue os mercados procurando continuamente por ineficiências de preços nas quais trocar. Para o comerciante comum, isso dificulta ainda mais a arbitragem explorável. Hoje em dia, quando eles surgem, as margens de lucro de arbitragem tendem a ser magras. Você precisa usar altos volumes ou muito alavancagem, o que aumenta o risco de algo sair do controle. O colapso do hedge fund, o LTCM é um exemplo clássico de onde arbitragem e alavancagem podem ter um horrível erro. Cuidado com os corretores que banem a arbitragem Alguns corretores proíbem os clientes de arbitrarem completamente, especialmente se for contra eles. Verifique sempre seus termos e condições. Tenha cuidado porque alguns corretores voltarão a testar suas negociações, para verificar se seus lucros coincidiram com anomalias nas citações. Proibir a arbitragem é míope na minha opinião. Ver uma cláusula de não arbitragem deve levantar as bandeiras vermelhas sobre o corretor em questão. Arbitrage é um dos linchpins de um sistema financeiro justo e aberto. Sem a ameaça de arbitragem, os corretores não têm motivos para manter as citações justas. Arbitrageurs são os jogadores que impulsionam os mercados a serem mais eficientes. Sem eles, os clientes podem se tornar cativos dentro de um mercado fraudado contra eles. O seguinte quadro de trabalho do Excel contém uma calculadora de arbitragem para os exemplos acima. Os desafios para Arbitrage Trader Arbitraging podem ser uma estratégia rentável de baixo risco quando usado corretamente. Antes de se apressar e começar a procurar oportunidades de arbitragem, há alguns pontos importantes a ter em mente. Empréstimos de desconto de liquidez Ao verificar um comércio de arbitragem, verifique se a anomalia de preço não está em níveis de liquidez muito diferentes. Os preços podem descontar em mercados menos líquidos, mas isso é por algum motivo. Talvez você não consiga relaxar o seu comércio no seu ponto de saída desejado. Nesse caso, a diferença de preço é um desconto de liquidez, e não uma anomalia. As oportunidades de arbitragem de desafio de velocidade de execução exigem frequentemente uma execução rápida. Se a sua plataforma for lenta ou se você estiver entrando lentamente nas negociações, isso poderá dificultar sua estratégia. Comerciantes de arbustos bem sucedidos usam software porque há muitas verificações repetitivas e cálculos. Custos de empréstimo de empréstimos As estratégias de arbitragem avançada geralmente exigem empréstimo ou empréstimo a taxas livres de risco. Mas, uma vez que as taxas são adicionadas, os comerciantes fora dos bancos não podem emprestar ou emprestar em qualquer lugar perto de taxas livres de risco. Isso invalida muitas oportunidades de arbitragem. Spreads e custos de comércio Fator sempre em todos os custos de negociação desde o início. Valor de eBook definido para as estratégias de negociação clássicas: negociação de grade, scalping e carry trading. Todos os ebooks contêm exemplos trabalhados com explicações claras. Aprenda a evitar as armadilhas nas quais os mais novos comerciantes se encaixam. COMO O QUE VOCÊ LEIA Junte 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. Spread Trading e como funcioná-lo Se você se encontra repetindo os mesmos negócios dia-a-dia e dia inteiro e muitos comerciantes ativos fazem. Day Trading Volume Breakouts Esta estratégia funciona com a detecção de fugas em EURUSD em momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. The Engulfing Candle Trade Realmente funciona Você pode ter notado que existem inúmeros artigos na web que declaram que as estratégias envolventes são seguras. Keltner Channel Breakout Strategy A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço quebra acima ou abaixo. Estratégia de negociação Day Momentum usando padrões de velas Esta estratégia de impulso é muito direta. Tudo o que você precisa é o indicador de bandas de Bollinger e para. Por que os mercados em mudança são onde o dinheiro real é feito Todos os gerentes de dinheiro sério sabem que o dinheiro esperto é feito não quando o mercado é estável, mas quando. Pode um Sistema de Negociação Aprender por Exemplo O que eu descrevo aqui é um sistema de negociação baseado em decisão que negocia com insumos de vários indicadores de gráfico. O saldo Steve Steve do corretor tem o mesmo na conta demo que funciona bem na conta real meu saldo rápido da conta de demonstração do corretor É grande e real conta corretor lento é o equilíbrio é pequeno, não abrindo os negócios como antes, quando eu estava usando a velocidade da conta de demonstração, a mesma diferença não é muito boa Obrigado pelo comentário. Existe um artigo separado sobre as diferenças entre as contas de demonstração e as contas e as contas que podem explicar parte disso. Forexoplearningdemo-accounts-and-switchover Arb pode ser feito usando corretores de varejo, mas fica cada vez mais raro. Adicione as regras de não scalping e fica ainda difícil de fazer. Você pode fazê-lo com apenas uma conta, mas significa esperar o dia todo ou pelo menos em torno de tempos de volatilidade. Você observa o atraso e entra, mas você precisa de uma segunda conta para cobrir no caso de o preço rebater. Então, você bloqueia seu lucro nessa outra conta, enquanto você pode manter o seu comércio inicial mais longo do que o período não scalping com seu primeiro corretor. Isso foi muito lucrativo há alguns anos, quero dizer milhares de por cento ao ano, mas agora muito mais difícil. É sempre digno de vigiar, mas acho que os retornos serão limitados a 50 por ano para a maioria das pessoas e, como você costuma trabalhar com corretores que podem não ser, diplomáticos, o melhor, você não pode aproveitar os ganhos aumentando suas participações. Então, para mim, esse método manual específico não é mais algo em que eu confiaria, mas de vez em quando ele pode dar uma chance no braço. Eu tenho um sistema de negociação de arbitragem de trabalho. Entre em contato comigo se estiver interessado. Preciso de um parceiro de trabalho que possa juntar-se a mim para trabalhar na arbitragem. Tenho fundos da minha própria empresa. Mas o que me falta é um sistema de arbítrio grave. Caso você tenha sistema de arbitragem que funcione em conta real. Entre em contato comigo. No myforexbasegmail Obrigado steve, este artigo é muito bom, mais fácil de entender do que o treinamento bbg. Assim como disse Steve, a abordagem precisa de uma infra-estrutura de TI vendida. Minhas experiências de negociação de TI (banda e fundo) me dizem que esta estratégia funciona para o banco e não cabe para pequenos fundos ou comerciantes individuais. Eu sou um comerciante da Algo, fazendo muito ARB no Japão. O mercado japonês oferece mais oportunidades ARB do que os EUA e EUR. A maioria dos corretores provavelmente se concentra no comércio de volume em vez da proteção do ARB. Manter o comércio também é uma boa estratégia para os investidores japoneses. Se você estiver interessado no mercado japonês, entre em contato comigo, a troca de informações de troca de informações triangulares me ajudará, a este respeito, a negociar arbitragem igual. Mas eu enfrento float na minha conta até 100 em 0,01 e mesmo lucro também. Quando eu checo histórico de 6 meses, essa transação me deu lucro 780. Eu quero saber por que é assim, se eu proteger toda a minha posição com 3 pares, como um lucro e perda pode ser tão alto. Talvez não seja impossível, mas provavelmente mais esforço e despesa do que pode ser justificado pelos lucros. Parece que você não negocia mais com arbitragem por esse motivo. Não deve ser a mensagem central do artigo. Como um exercício acadêmico é interessante, entretanto você. Certo. Eu não diria impossível, mas certamente muito mais difícil do que era há alguns anos atrás. Ainda há alguns acordos de arbitragem estruturados, como na negociação de carry que pode funcionar. Excelente artigo, você tem How8217s sua negociação de arbitragem até agora Você se importaria em me contatar no meu e-mail. Estamos procurando comerciante de arbitragem HFT para gerenciar um fundo. Obrigado Terry. Eu vou entrar em contato esta semana.
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